VARIAÇÃO EM QUANTIDADE OPÇÕES !!

Opções de Compra

OBS: Abertura de posição em IBOVF63 em 50 contratos descobertos.
IBOVF64 +29,4% / +540%     +280 / +540
IBOVF65 +66,6% / 0               +200/  0
IBOVF66 +9,87% / +393,4      +400 / +4.800

Opções de Venda
IBOVR60  +31,9% / -76,3%     +3.740 / -4.360
IBOVR58  +50,4% / -96,1%     +1.300 / -500
IBOVR59  -23,8% /  0               -500 /  0
IBOVR62  -0,47  /  +130,5%        -40 / +4920
Obs : IBOVF62 Aumentou descoberto com o número de titular igual a de lançador pode caracterizar abertura de posição para posterior desova assim que os preços passam ser atraentes com repique do IBOV apostando em IBOV abaixo de 62.000 até o dia de vencimento ou troca de posição com IBOVR60 apostando na queda.
IBOVR64 +13,9% / +93,1%      +1.210 /  +1.220
IBOVR66 -5,4% / +7,8              -570 / +570
Obs IBOVR66 manteve o mesmo número de titular e lançador
       

citação: ONIYS
Esperando PETRO cair uns 7% a qualquer momento, num belo dia inesperado....

ALUGUEL

qtde
16/05...168.835.152 +21,77%
13/05...138.655.968 +13,84%
12/05...121.795.155 +20,70%
11/05...100.904.708 +9,19%
10/05...92.409.883
------------------------------
16/05...168.835.152 +120,72%
02/05...76.493.916
-------------******-----------

R$
16/05...3.986.197.938,72 +104,76%
02/05...1.946.770.162,20


17/05...58.835.611 -65,15%

Qual é a jogada que eles fizeram não sei mas na última vez que fizeram petrobras caiu 11,5 % em 11 pregões.

ALUGUEL

qtde
18/03... 97.885.000
22/03...127.674.000 +30,4%
23/03...146.953.000 +15,1%
24/03...166.104.000 +13,0%
25/03... 80.865.000 -51,3%
------------------------------

Relação entre as Séries!!

Foi constatado que VF46 está 3,5% mais desvalorizada que a VD50 e 28,6% mais valorizada que a VE52.  Que a Vf44 está 32,3% mais valorizada que a VE50, colocando as duas no mesmo parâmetro de TETHA e DELTA. Denota se que  a SÉRIE E quando apresentava 26(vinte e seis) pregões para exercício , faltava 07(sete) pregões para a SÉRIE D ser exercida, que a SÉRIE F com 26(vinte seis) pregões para o exercício falta 01 (um)  pregão para SÉRIE E ser exercida. Levando em consideração que SERIE E esta mais desvalorizada que Serie D e relacionando em igualdade o THETA (tempo para o exercício) e o DELTA (distância do preço de exercício em porcentagem), entre as séries, a princípio, é de se constatar que a volatilidade de venda foi maior na SERIE E, mas se for levado em consideração o tempo de término das séries, de que SÉRIE D faltava 07(sete) pregões e SÉRIE E 01(um), pode alegar que o movimento de migração de volume, por término de série, foi maior na SÉRIE E já que estava mais próxima do vencimento que a SÉRIE D.

    Como não houve indicadores de Fundo no IBOV, apesar de Vale5 encontrar um suporte importante em 42,3 e que não houve movimento de valorização da opção, SÉRIE F , em relação ao ativo Vale5 nos últimos dias de pregão e sim uma desvalorização menos acentuada da SÉRIE. Constata se que Série F esta cara, com possível valorização do papel Vale5 e não valorização das Opções (patinar) ou continuação da desvalorização do papel Vale5 se acentuando a desvalorização nas opções da Vale. Havendo o ajuste dos preços da SÉRIE F como base a volatilidade da série E.       

Conspiração !!

Para detectar petróleo no subsolo uma das técnicas é fazer uma explosão para produzir ondas sísmicas e através dessas coletar dados que possam apresentar ou não óleo.
   A desvalorização de 3,1% com volume aproximado de 30 milhões no intra day de Quinta-feira 31/Mar, pode ser um sinal de movimento forte no papel, sempre com a desculpa de erro de um estagiário, tal movimento denuncia posições de estop e volumes, dados que serve para ajustes para futuro movimentos, é de salientar que houve movimento de compra, com mesmo volume, em 05 minutos na sexta-feira pelo 95 Credit Suisse sendo vendido logo em seguida, caracterizando day trade, mas será que tal movimento faz parte de uma conspiração!!

Calculadora de Opções !!

11/MAR/11      06 DIAS DE PREGÃO PARA EXERCICIO
V5 46,84
V548  0,12 /INT 0,55
VC46 3,37 /EXT 1,7
VC50 6,17 / INT 0,06
14/MAR/11  05 DIAS DE PREGÃO PARA EXERCICIO
V5 46,64
VC48 0,55% / INT 0,43
V46 2,95% / EXT 1,60
SERIE D 25 DIAS DE PREGÃO PARA EXERCICIO
V5 46,64
VD50 7,2 / INT 0,4
VD52 11,4 /INT 0,14
VD48 2,33 /INT 1,11
VD46 1,37/EXT 2,09

MAIORES COMPRADORES E VENDEDORES!!

!0/03/11  30 DIAS        14/03/11
114  2m 089                 77  2m218
77   1m706                  03  1m922
08   1m657                  122 1m467
122  1m507                 114 1m346 
147 1m275                  147 1m333
131 1m025                   27  1m189
                                    08  1m174
---------------x---------------
45 -5m367                   45 -4m609                    
95 -3m205                   95 -3m356
09 -2m582                   09 -2m456
16 -1m134                   40 -2m005
85 -898k4                    16 -1m570
72 -810k3                     85 -1m498
40 -804k3                     72 -1m281
13 -326k                        13 -537k8

Calculadora de Opções !!

10/03/11      07 Pregões para o exercicio  
VC52 12,26% / INT 0,03
VC50 7,92% / INT 0,07
VC48 2,8% / INT 0,54
VC46 1,77% / EXT 1,50
Série D 26 pregões para exercício
VD52 12,84 /INT 0,14
VD50 8,5% / INT 0,41
VD48 3,58% / INT 1,06
VD46 0,17% / EXT 1,94