V5 Max x Min
20/mai				19/mai
Max	44			Max	43,73
Min	43,14			Min	43,2
Variação	1,9	%		Variação	1,21	%	Media	1,55
VF44 Max x Min
20/mai				19/mai
Max	1,55			Max	1,43
Min	1,09			Min	1,14
Variação	29,67	%		Variação	20,2	%	Media	24,97	%
Obs:	Variação  média da papel em dois dias
	Digo que se V5 varia 1,55 % produz uma variação de 24,97% em VF44
	1,55	x--xx---x	24,97
VF44	0,77	% / int	1,54	Obs: Ambas com 20 pregões para exercicio.
VE46	0,41	% / int	1,47
	Se 1,55 eu tenho 24,97 em 1.96, que faltam para igualar VF44 a VE46, terei X
	1,55	xxxxx	24,97				Obs: VF44 se tivesse o mesmo delta de VE46 estari 7,36 % mais desvalorizada que VE46 em mesmo parametro de Delta e Theta.
	0,36	xxxxx	X	X=	5,79	%
	VF44	0,41	% / int	1,54 -(5,79 +6%)		1,35
	VE46	0,41	% / int	1,47
	Diferença	1,47-1,35	0,12	8,10%		Obs: VF 44 8,1% mais desvalorizada que VE46

VARIAÇÃO EM QUANTIDADE OPÇÕES !!

Opções de Compra

OBS: Abertura de posição em IBOVF63 em 50 contratos descobertos.
IBOVF64 +29,4% / +540%     +280 / +540
IBOVF65 +66,6% / 0               +200/  0
IBOVF66 +9,87% / +393,4      +400 / +4.800

Opções de Venda
IBOVR60  +31,9% / -76,3%     +3.740 / -4.360
IBOVR58  +50,4% / -96,1%     +1.300 / -500
IBOVR59  -23,8% /  0               -500 /  0
IBOVR62  -0,47  /  +130,5%        -40 / +4920
Obs : IBOVF62 Aumentou descoberto com o número de titular igual a de lançador pode caracterizar abertura de posição para posterior desova assim que os preços passam ser atraentes com repique do IBOV apostando em IBOV abaixo de 62.000 até o dia de vencimento ou troca de posição com IBOVR60 apostando na queda.
IBOVR64 +13,9% / +93,1%      +1.210 /  +1.220
IBOVR66 -5,4% / +7,8              -570 / +570
Obs IBOVR66 manteve o mesmo número de titular e lançador
       

citação: ONIYS
Esperando PETRO cair uns 7% a qualquer momento, num belo dia inesperado....

ALUGUEL

qtde
16/05...168.835.152 +21,77%
13/05...138.655.968 +13,84%
12/05...121.795.155 +20,70%
11/05...100.904.708 +9,19%
10/05...92.409.883
------------------------------
16/05...168.835.152 +120,72%
02/05...76.493.916
-------------******-----------

R$
16/05...3.986.197.938,72 +104,76%
02/05...1.946.770.162,20


17/05...58.835.611 -65,15%

Qual é a jogada que eles fizeram não sei mas na última vez que fizeram petrobras caiu 11,5 % em 11 pregões.

ALUGUEL

qtde
18/03... 97.885.000
22/03...127.674.000 +30,4%
23/03...146.953.000 +15,1%
24/03...166.104.000 +13,0%
25/03... 80.865.000 -51,3%
------------------------------

Relação entre as Séries!!

Foi constatado que VF46 está 3,5% mais desvalorizada que a VD50 e 28,6% mais valorizada que a VE52.  Que a Vf44 está 32,3% mais valorizada que a VE50, colocando as duas no mesmo parâmetro de TETHA e DELTA. Denota se que  a SÉRIE E quando apresentava 26(vinte e seis) pregões para exercício , faltava 07(sete) pregões para a SÉRIE D ser exercida, que a SÉRIE F com 26(vinte seis) pregões para o exercício falta 01 (um)  pregão para SÉRIE E ser exercida. Levando em consideração que SERIE E esta mais desvalorizada que Serie D e relacionando em igualdade o THETA (tempo para o exercício) e o DELTA (distância do preço de exercício em porcentagem), entre as séries, a princípio, é de se constatar que a volatilidade de venda foi maior na SERIE E, mas se for levado em consideração o tempo de término das séries, de que SÉRIE D faltava 07(sete) pregões e SÉRIE E 01(um), pode alegar que o movimento de migração de volume, por término de série, foi maior na SÉRIE E já que estava mais próxima do vencimento que a SÉRIE D.

    Como não houve indicadores de Fundo no IBOV, apesar de Vale5 encontrar um suporte importante em 42,3 e que não houve movimento de valorização da opção, SÉRIE F , em relação ao ativo Vale5 nos últimos dias de pregão e sim uma desvalorização menos acentuada da SÉRIE. Constata se que Série F esta cara, com possível valorização do papel Vale5 e não valorização das Opções (patinar) ou continuação da desvalorização do papel Vale5 se acentuando a desvalorização nas opções da Vale. Havendo o ajuste dos preços da SÉRIE F como base a volatilidade da série E.       

Conspiração !!

Para detectar petróleo no subsolo uma das técnicas é fazer uma explosão para produzir ondas sísmicas e através dessas coletar dados que possam apresentar ou não óleo.
   A desvalorização de 3,1% com volume aproximado de 30 milhões no intra day de Quinta-feira 31/Mar, pode ser um sinal de movimento forte no papel, sempre com a desculpa de erro de um estagiário, tal movimento denuncia posições de estop e volumes, dados que serve para ajustes para futuro movimentos, é de salientar que houve movimento de compra, com mesmo volume, em 05 minutos na sexta-feira pelo 95 Credit Suisse sendo vendido logo em seguida, caracterizando day trade, mas será que tal movimento faz parte de uma conspiração!!