segunda-feira, 28 de fevereiro de 2011
Relação dos 06(seis) mais comprados e mais vendidos em VALE5.
28/02/11
V5 30 Dias 06 (seis) maiores compradores.
114 3m129k 50,06
77 2m 405k 50,02
08 2m242k 50,04
227 1m632k 50,04
150 1m218k 49,97
39 1m081 49,89
-------XX-------
06(seis) maiores vendedores em 30 dias
45 -6m528k 50,00
13 -2m883k 49,76
40 -2m848k 50,08
09 -2m147k 49,76
16 -1m880k 50,00
85 -1m193k 50,01
Obs. A diferença entre os 06 (seis) maiores compradores e os seis mais vendidos e de -5m772k. Caracterizando uma distribuição por parte dos mais vendidos.
http://www.dadosdabolsa.com/Fluxo%20Bovespa
http://www.dadosdabolsa.com/Fluxo%20BMF
Variação de quantidade Opções de índice do dia 21 para 25 de Fev/11
Opções de Compra
TRAVA/DESCOBERTO/QUANTIDADE
IBOVD67 0 / 1000% 0 / 1000
IBOVD68 +2,6% / +193% +60 / +1880
IBOVD70 -1,4% / +14,7 -50/+250
IBOVD71 +26% / 0 +600 / 0
IBOVD72 +28,5 / +19,35 +500 / +300
Obs. Houve aumento nos descobertos em todos os derivativos exceto IBOV71.
A variação na quantidade de títulos e o número de títulos que variou em cada ativo da para se dimensionar a quantidade total de títulos .
Variação em volume
TRAVA / DESCOBERTO
IBOVD67 0 / +1m940k
IBOVD68 +111k / 3m478k
IBOV70 -45k / +227k
IBOV71 360k / 0
IBOV72 215k / 129k
Opções de Venda
IBOVP60 +34% / 0 +800 / 0
IBOVP62 +12 / -33,3 +1800 / +800
IBOVP64 +29,4 / -22,1 +2410 / -610
IBOVP67 +55% / 0 +1000 / 0
IBOVP68 +2,3 / +8,52 +80 / +220
IBOVP66 -9,8% / +105,7% -590 / +5920
Variação em Volume:
IBOVP60 +240k / 0
IBOVP62 +1m62k / -472k
IBOVP64 +1m807k / -457K
IBOVP66 -712k / 7m151k
IBOVP67 +2m115k / 0
IBOVP68 +149k / +410k
Relação de Volatilidade entre as Séries!!!
Rio 26/Fev/11 Fechamento. 14 pregões para o exercício.
V5=49,26
VC54 9,0% /int 0,11
VC52 5,0%/int 0,36
VC50 0,95/int 1,05
VC48 5,0/ext 3,05
Obs.Valor Intrínseco (int) o valor de quanto o ativo tem que se valorizar para entrar no dinheiro. Valor extrínseco(ext) quanto se valorizou do preço de exercício .
26/Nov/10 16 dias para o exercício
V5 48,52
VL52 6,14/int 0,34
Vl50 2,08/int 1,01
Vl48 2,78/ext 2,47
28/Jan/11 16 dias para o exercício.
VB56 9,1%/int 0,09
VB54 5,4%/int 0,39
VB52 1,26/int 1,12
Obs. A expectativa (volatilidade) de alta é verificada de maior intensidade para menor. Da Série VB para VL depois VC então a perspectiva de alta entre as séries são VB > VL > VC de modo que os valores dos títulos são mencionados de acordo com o número de dias para o vencimento e a distância para que o ativo (VALE5) tem que se valorizar (valor intrínseco) ou quanto se valorizou (valor extrínseco) em relação ao preço de exercício de seus derivativos. Dimensionado a volatilidade entre as épocas.
Caracteristica da volatilidade!!!
Os pilares do preço da Petr e Vale ficam abalados com a desvalorização do índice, mesmo não havendo distribuição dos Players que vieram acumulando durante semanas. A volatilidade, que tem características próprias, se mostra mais intensa na desvalorização, como há ativos que se encontram em níveis de sobre venda devido a antecipação é comum que haja uma migração já que não há entrada de dinheiro estrangeiro, porém a volatilidade volta a ter o mesmo comportamento de antes.
A Midia no Mercado Financeiro!!
Entrei no Infomoney em sua primeira pagina informando que temores podem pesar na bolsa!! Tal decisão de informar pode ser manipulador, um meio de informação dando rumo no mercado é de se desconfiar na veracidade da informação e possível formação de descrédito na instituição. Seria interessante que tal impressa divulgasse informações de cunho imparcial que não deixasse dúvidas em qual o objetivo, descrédito eu tenho de sobra, divulgação de informação privilegiada como a alta do minério e as negociações com chineses sendo anunciado antes da própria vale anunciar sendo claro que a mídia teve intenção de antecipar informação e dar a impressão de formador de mercado sendo uma mídia direcionada a interesses.
Relação entre VALE5 , SMLL e PETR4
20/02/11 máximas
IBOV 5 NOV 73000
V5 5 NOV 49,8
P4 5 NOV 27,58
SMLL 5 NOV 1472
IBOV 18 FEV 68100
V5 18 FEV 50,25
P4 18 FEV 27,37
SMLL18 FEV 1424
Variação de 05 nov a 18 fev
Smll -3,2%
Ibov -6,71%
V5 +1,0%
P4 +0,86%
Relação entre VALE5 e SMLL
SMLL 21 MAI 10 1008
SMLL 26 AGO 10 1252
Variação 24%
SMLL 26 AGO 10 1252
SMLL 18 FEV 11 1360
Variação 8,6%
V5 21 MAI 10 37,8
V5 26 AGO 10 40,5
Variação 7,14
V5 26 AGO 10 40,5
V5 18 FEV 11 50,25
Variação 23%
Variação de 21 Mai até 19Fev
V5 30,14%
Smll 32,6
Calculadora de opções !!
Faz um histórico do preço das séries anteriores de modo a relacionar nº de dias para o exercício, variação para entrar no dinheiro intrínseca ou extrinsecamente e volatilidade na época que dimensionada através do fluxo, abre oportunidade para dedução do preço da opção com ativo. Este é o algoritmo para a calculadora 25 de março !!!
As Mazelas do Mercado Financeiro!!!
Venho por meio de esta, informar a opinião deste humilde eleitor, a respeito do mercado financeiro e suas mazelas. Sou investidor do mercado a pelo menos 06 seis anos (Pessoa Física) e de Dezembro do ano passado até os dias de hoje o mercado Brasileiro vem sendo prejudicado pela taxação do dinheiro estrangeiro aplicado pelo nosso Ministro Guido Mantega,com intuito de evitar a valorização de nossa moeda frente ao dólar, para não prejudicar nossas exportações e manter o capital especulativo fora do pais.
Sempre quando uma medida reguladora e tomada pelo governo o mercado reage se adequando a ela, a configuração dos investimentos mudam e não foi diferente com a taxação, o dinheiro estrangeiro de especulação realmente ficou de fora, mas uma ferramenta usada por grandes investidores institucionais e estrangeiros se fortaleceu criando grande desvantagem para o pequeno investidor, esta ferramenta foi banida da Alemanha nos últimos meses que é a “venda descoberta de derivativos.”
Com a taxação o dinheiro estrangeiro não entra no país quando o mercado mundial reage em alta, com isso os mais possibilitados Credit Suisse, UBS Pactual, Morgar Staley e muito outros que não retiram o dinheiro porém especulam da mesma forma dos que entravam e saia, há maior possibilidade de segurar os preços dos ativos pois não há dinheiro novo entrando, afetando diretamente a essência do mercado que é a oferta e demanda.
Como exemplo a relação entre as mineradoras mundiais e a Vale enquanto as mineradoras estrangeiras recuperaram 50 até 60 % da mínima do ano a Vale5 ações preferenciais 25% a Petrobras envolvida na capitalização esta negativa entre a petrolíferas mundiais tal procedimento de nosso ministro favoreceu as corretoras estrangeiras de modo que estas tenham grande rentabilidade levando assim nossas riquezas.
Espero que despertem no senhores Senadores a crítica sobre o mercado financeiro e futuramente como esta medida pode prejudicar a economia pois o grande financiador e o próprio mercado !!!
Como as novas empresas serão financiadas pelo mercado financeiro se há inibidores de investimentos no Pais?
Como o Mercado poderia se proteger do Capital especulativo de modo que Grandes Investidores estrangeiros não levem nossas riquezas ?
Fico aguardando resposta destas perguntas se possível.
Mercado Dinâmico legislação estática !!!
Isentando a pessoa física de imposto nos ganhos com derivativos, aumentando o volume de isenção, diminuindo o período para se tornar isento nas ações, incentivar o desenvolvimento de investidores em operações complexas de modo a reter o dinheiro nestas negociações e outros quanto possíveis!! Não pode o mercado dinâmico com legislação estática quando se mexe causa vários danos colaterais que não são visto já que alguém tem que pagar a conta, que diga os Swaps cambiais, que seja os estrangeiros!!!
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