Rio 22/05 21 pregões p/ex
Valer42 Vale5
Max 0,51 max 44
Min 0,33 min 43,14
Variação 35,19% Variação 1,95%
Se uma variação de 1,95% em V5 produz um variação de 35,39% em VR42
VQ 44 5,0% / int 0,4 21 dias de pregão
VR 42 4,1% / int 0,38 22 dias de pregão
Para VR42 se igualar em delta a VQ44 Vale5 tem que variar 0,9%
1,95 - 35,39
0,9 - x x=16,33%
Como VR42 tem 01 (um) dia de diferença precifico com 3% o theta
VQ44 5,0% / int 0,4
VR42 5,0% / int 0,38 - (16,33% + 3%) = 0,30
VR42 está 25,0% mais desvalorizada que VQ44.
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