V5 Max x Min
20/mai 19/mai
Max 44 Max 43,73
Min 43,14 Min 43,2
Variação 1,9 % Variação 1,21% Media 1,5520/mai 19/mai
Max 44 Max 43,73
Min 43,14 Min 43,2
VF44 Max x Min
20/mai 19/mai
Max 1,55 Max 1,43
Min 1,09 Min 1,14
Variação29,67% Variação 20,2% Media 24,97%
Obs:Variação média do papel em dois dias. Max 1,55 Max 1,43
Min 1,09 Min 1,14
Variação29,67% Variação 20,2% Media 24,97%
Digo que se V5 varia 1,55 % produz uma variação de 24,97% em VF44
1,55 x--xx---x 24,97
VF44 0,77 % / int Obs: Ambas com 20 pregões para exercicio.
VE46 0,41 % / int
Se 1,55 eu tenho 24,97 em 0,36, que faltam para igualar VF44 a VE46, terei X
1,55 --- 24,97
0,36 --- X X=5,79
Obs: VF44 se tivesse o mesmo delta de VE46 estari 7,36 % mais
desvalorizada que VE46 em mesmo parametro de Delta e Theta.
VF44 0,41% /int 1,54 -(5,79 +6%)=1,35
VE46 0,41% /int 1,47 Diferença 1,47-1,35= 0,12 que da8,10% de diferença.
Obs: VF 44 está 8,1% mais desvalorizada que VE46
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