sábado, 21 de maio de 2011

Relação entre as Séries!!

V5 Max x Min
20/mai                 19/mai
Max  44                Max  43,73
Min   43,14          Min   43,2
Variação 1,9 %   Variação 1,21%  Media   1,55

VF44 Max x Min
20/mai                  19/mai
Max 1,55              Max 1,43
Min  1,09              Min 1,14
Variação29,67%  Variação 20,2% Media   24,97%
Obs:Variação média do papel em dois dias.     
Digo que se V5 varia 1,55 % produz uma variação de 24,97% em VF44
1,55 x--xx---x 24,97
VF44  0,77  % / int   Obs: Ambas com 20 pregões para exercicio.
VE46  0,41 % / int
Se 1,55 eu tenho 24,97 em 0,36, que faltam para igualar VF44 a VE46, terei X                               
 1,55  ---  24,97
 0,36 ---    X             X=5,79                                        
   Obs: VF44 se tivesse o mesmo delta de VE46 estari 7,36 % mais
 desvalorizada que VE46 em mesmo parametro de Delta e Theta.                                   
VF44 0,41% /int 1,54 -(5,79 +6%)=1,35
VE46 0,41% /int  1,47 Diferença 1,47-1,35= 0,12 que da8,10%  de diferença.                
Obs: VF 44 está 8,1% mais desvalorizada que VE46



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