sábado, 21 de maio de 2011

V5 Max x Min
20/mai19/mai
Max44Max43,73
Min43,14Min43,2
Variação1,9%Variação1,21%Media 1,55
VF44 Max x Min
20/mai19/mai
Max1,55Max1,43
Min1,09Min1,14
Variação29,67%Variação20,2%Media 24,97%
Obs:Variação  média da papel em dois dias 
Digo que se V5 varia 1,55 % produz uma variação de 24,97% em VF44
1,55x--xx---x24,97
VF440,77% / int1,54Obs: Ambas com 20 pregões para exercicio.
VE460,41% / int1,47
Se 1,55 eu tenho 24,97 em 1.96, que faltam para igualar VF44 a VE46, terei X
1,55xxxxx24,97Obs: VF44 se tivesse o mesmo delta de VE46 estari 7,36 % mais desvalorizada que VE46 em mesmo parametro de Delta e Theta.
0,36xxxxxXX=5,79%
VF440,41% / int1,54 -(5,79 +6%)1,35
VE460,41% / int1,47
Diferença1,47-1,350,128,10%Obs: VF 44 8,1% mais desvalorizada que VE46

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